PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEM.L с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEM.L с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - HDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EXSH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEM.L returned 8.19%/yr vs 11.38%/yr for EXSH.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HDEM.L charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDEM.L и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDEM.L торгуется в GBp, в то время как EXSH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDEM.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции HDEM.L уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 8.19% против 11.38% соответственно.

HDEM.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.78%
1 год
25.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.19%

EXSH.DE

1 день
0.59%
1 месяц
4.27%
С начала года
13.07%
6 месяцев
17.93%
1 год
35.99%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEM.L и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		8.36%18.32%3.92%3.74%-6.39%15.10%-10.00%11.46%-1.01%16.23%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.05%52.48%1.11%8.66%-4.99%14.84%-4.54%21.09%-3.52%9.71%

Correlation

The correlation between HDEM.L and EXSH.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2016 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с SCHDHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

HDEM.L vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEM.L c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEM.LEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.16

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

4.62

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

16.40

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEM.L vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEM.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEM.L и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEM.LEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HDEM.L и EXSH.DE

Максимальная просадка HDEM.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEM.L и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEM.LEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-58.65%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-7.76%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-12.57%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-19.72%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-34.03%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.52%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-15.64%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEM.L и EXSH.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) составляет 2.93%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEM.LEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.68%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

11.71%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

14.65%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.70%

-0.88%

Сравнение комиссий HDEM.L и EXSH.DE

HDEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEM.L и EXSH.DE

Дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.86%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEM.L and EXSH.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.

HDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EXSH.DE is Europe Equities. HDEM.L tracks MSCI EM NR USD, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for HDEM.L and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEM.L и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор