PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.01% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с IOEZXHCVAX с BWBIXHCVAX с HSNIXHCVAX с NWQIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий HCVAX и PUDZX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.04

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.65

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

13.65

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между HCVAX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и PUDZX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и PUDZX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-21.53%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.20%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-17.98%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-21.53%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.59%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.31%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.47%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и PUDZX

Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.78% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.29%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

9.72%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.59%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

9.70%

-3.00%