PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-2.30%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий HCMKX и FRGAX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.74

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.96

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.27

-0.61

Корреляция

Корреляция между HCMKX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и FRGAX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и FRGAX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-11.77%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.53%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.02%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.62%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.87%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и FRGAX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.51%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

7.04%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.09%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.33%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

10.33%

+3.66%