PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCKAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCKAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		-2.91%11.51%12.99%13.00%-0.90%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HCKAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.01%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.37%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с CONWXHCKAX с BERIXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGIYXHCKAX с HDGYX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий HCKAX и FRGAX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HCKAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.93

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

7.96

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.27

-0.76

Корреляция

Корреляция между HCKAX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и FRGAX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.65%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и FRGAX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCKAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-11.77%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.53%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.02%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.62%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и FRGAX

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCKAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.51%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.04%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.09%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.33%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

10.33%

+1.23%