Сравнение HCAN.L с HKOD.L
HCAN.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HCAN.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HCAN.L returned 10.27%/yr vs 13.87%/yr for HKOD.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAN.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAN.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAN.L торгуется в GBp, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAN.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.85%. За последние 10 лет акции HCAN.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.87% соответственно.
HCAN.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.27%
HKOD.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 44.74%
- С начала года
- 66.85%
- 1 год
- 133.51%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам HCAN.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 9.27% | 27.77% | 13.87% | 8.86% | -1.98% | 25.93% | 2.24% | 21.12% | -14.36% | 4.17% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.85% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -7.62% | 40.82% | 6.43% | -16.38% | 33.19% |
Correlation
The correlation between HCAN.L and HKOD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HCAN.L and HKOD.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAN.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
HCAN.L
HKOD.L
Сравнение HCAN.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAN.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.91 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 16.70 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAN.L и HKOD.L
Максимальная просадка HCAN.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAN.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAN.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -44.38% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -27.02% | +19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -29.12% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.21% | -39.35% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -44.38% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -27.02% | +26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.51% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 7.96% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAN.L и HKOD.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAN.L) составляет 3.02%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что HCAN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAN.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 19.45% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 40.17% | -32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 44.01% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 28.08% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 26.00% | -10.02% |
Сравнение комиссий HCAN.L и HKOD.L
HCAN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAN.L и HKOD.L
Дивидендная доходность HCAN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности HKOD.L в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAN.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 0.70% | 1.55% | 1.97% | 2.14% | 1.90% | 1.53% | 1.93% | 1.04% | 0.00% | 0.81% | 1.60% | 2.17% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAN.L and HKOD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HCAN.L is categorized as Canada Equity, while HKOD.L is Korea Equity. HCAN.L tracks MSCI Canada Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. Their fees differ too: 0.35% for HCAN.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAN.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор