Сравнение HCAL.TO с CMR.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. HCAL.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 25.03%/yr vs 3.02%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 1.25%.
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.25% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.01% | -0.02% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and CMR.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
CMR.TO
Сравнение HCAL.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 12.05 | -10.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | 123.47 | -114.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | 542.78 | -504.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и CMR.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -0.52% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -0.02% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -0.04% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -0.04% | -35.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -0.01% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.00% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и CMR.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 0.05% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 0.15% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 0.20% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 0.27% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 0.27% | +16.75% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и CMR.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CMR.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.45% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.01% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and CMR.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Financials Equities, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.13% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор