Сравнение HCAD.L с HSTE.L
HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAD.L returned 12.52%/yr vs -9.19%/yr for HSTE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAD.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -16.67%.
HCAD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAD.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 36.92% | 12.13% | 15.13% | -12.45% | 24.30% | -0.00% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between HCAD.L and HSTE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAD.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HCAD.L
HSTE.L
Сравнение HCAD.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.44 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.78 | +15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAD.L и HSTE.L
Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -95.65% | +52.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -35.09% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -35.09% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -63.46% | +38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -92.60% | +92.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -91.81% | +81.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 19.84% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAD.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) составляет 3.01%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что HCAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 8.97% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 21.34% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 28.23% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 39.47% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 53.47% | -35.62% |
Сравнение комиссий HCAD.L и HSTE.L
HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAD.L и HSTE.L
Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAD.L and HSTE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HCAD.L is categorized as Canada Equity, while HSTE.L is Technology Equities. HCAD.L tracks MSCI Canada Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.50% for HSTE.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор