Сравнение HBTA с SMOX
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и SMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SMOX с доходностью 17.59%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и SMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 17.59% | 0.44% |
Correlation
The correlation between HBTA and SMOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. SMOX — Ранг доходности на риск
HBTA
SMOX
Сравнение HBTA c SMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | SMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.58 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и SMOX
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и SMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -7.76% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.47% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и SMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.49% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 15.49% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 15.49% | +9.32% |
Сравнение комиссий HBTA и SMOX
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMOX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и SMOX
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SMOX в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and SMOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for SMOX.
HBTA is categorized as Derivative Income, while SMOX is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.75% for SMOX.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и SMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор