Сравнение HBRD с SCHI
HBRD (Invesco U.S. Hybrid Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - HBRD tracks the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HBRD charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности HBRD и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам HBRD и SCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 0.15% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -1.70% |
Correlation
The correlation between HBRD and SCHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD vs. SCHI — Ранг доходности на риск
HBRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHI
Сравнение HBRD c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (HBRD) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD и SCHI
Максимальная просадка HBRD за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -20.67% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.83% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.63% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.13% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 6.67% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 7.35% | -4.09% |
Сравнение комиссий HBRD и SCHI
HBRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD и SCHI
Дивидендная доходность HBRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHI в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD and SCHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for HBRD.
SCHI has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 2.48% for HBRD.
HBRD tracks ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for HBRD and 0.03% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для HBRD и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор