PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с UBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с UBIL-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X. HBNK.TO is passively managed, while UBIL-U.TO is actively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 4.57% for UBIL-U.TO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for UBIL-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и UBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBNK.TO торгуется в CAD, в то время как UBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у UBIL-U.TO с доходностью 2.47%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBIL-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.57%
3 года*
4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и UBIL-U.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.47%-1.73%12.65%1.58%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and UBIL-U.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. UBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c UBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOUBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
1.01

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
1.40

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.18

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

1.17

+6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

3.01

+29.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. UBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа UBIL-U.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и UBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOUBIL-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

1.01

+3.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.89

+1.83

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и UBIL-U.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки UBIL-U.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и UBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOUBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-5.51%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.91%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.53%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.73%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и UBIL-U.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOUBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.84%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

3.43%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

4.57%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

5.27%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

5.27%

+7.48%

Сравнение комиссий HBNK.TO и UBIL-U.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UBIL-U.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и UBIL-U.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности UBIL-U.TO в 2.72%

ПозицияTTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and UBIL-U.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while UBIL-U.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.12% for UBIL-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и UBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор