Сравнение HBND.TO с SDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO).
HBND.TO и SDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.27% | 4.70% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 5.24% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 5.24%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и SDAY.NEO
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HBND.TO
SDAY.NEO
Сравнение HBND.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.33 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и SDAY.NEO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SDAY.NEO в 11.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.67% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 11.50% | 8.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и SDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -8.27% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -3.72% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -1.62% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и SDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 11.95% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.95% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.95% | -0.40% |