PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

HBND.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.01%4.05%-7.02%4.80%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

HBND.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и HCAL.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBND.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

3.94

-4.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

4.81

-4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.21

-6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

24.24

-24.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.94

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.45

-1.43

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и HCAL.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		10.88%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-35.05%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.65%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-7.66%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.89%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.73%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.53%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

12.55%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

16.68%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

16.86%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.89%

-5.32%