PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

HBND.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.01%4.05%-4.20%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

HBND.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и AMAX.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBND.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.75

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.10

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.47

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

9.13

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMAX.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.75

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.96

-1.95

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и AMAX.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности AMAX.TO в 6.91%

TTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		10.88%11.84%11.51%2.41%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-28.60%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-28.60%

+20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-18.54%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.66%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

7.74%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 3.46%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

16.54%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

33.06%

-27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

39.73%

-29.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

33.11%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

33.11%

-21.54%