Сравнение HBM с NGEX.TO
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM in Copper, NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, HBM returned 31.42%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBM торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | 26.83% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between HBM and NGEX.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.28 |
Over the past year, HBM and NGEX.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HBM:
$11.09B
NGEX.TO:
CA$5.77B
HBM:
$1.65
NGEX.TO:
-CA$0.63
HBM:
3.13
NGEX.TO:
9.07
HBM:
$2.37B
NGEX.TO:
CA$0.00
HBM:
$828.54M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
HBM:
$1.54B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
HBM
NGEX.TO
Сравнение HBM c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.33 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 5.79 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и NGEX.TO
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -68.12% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -30.80% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -30.80% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -68.12% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -18.14% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -19.44% | -33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 12.38% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и NGEX.TO
Hudbay Minerals Inc. (HBM) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеют волатильность 25.87% и 26.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 26.50% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 46.12% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 58.60% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 63.39% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 72.51% | -13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и NGEX.TO
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBM and NGEX.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор