Сравнение HBKU.L с HSTE.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs -15.47% for HSTE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKU.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -6.82% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and HSTE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
HSTE.L
Сравнение HBKU.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.44 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.78 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и HSTE.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -95.65% | +92.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -35.09% | +31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -92.60% | +91.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -91.81% | +91.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 19.84% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 8.97% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 21.34% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 28.23% | -24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 39.47% | -35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 53.47% | -49.85% |
Сравнение комиссий HBKU.L и HSTE.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и HSTE.L
Ни HBKU.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and HSTE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBKU.L is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBKU.L is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while HSTE.L is Technology Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.50% for HSTE.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор