Сравнение HBKU.L с HMWD.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 20.26% for HMWD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам HBKU.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 7.69% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and HMWD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
HMWD.L
Сравнение HBKU.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.95 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и HMWD.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -34.01% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.30% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.20% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -4.75% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.03% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и HMWD.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.05% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 9.88% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 12.31% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.63% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.73% | -12.11% |
Сравнение комиссий HBKU.L и HMWD.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и HMWD.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and HMWD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while HMWD.L is Global Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор