PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HBIX.NEO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs 44.27% for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.37%.

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
8.61%
С начала года
22.37%
6 месяцев
19.53%
1 год
44.27%
3 года*
30.15%
5 лет*
21.25%
10 лет*
22.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и QQQ

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-6.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.73%28.95%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and QQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIX.NEOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.85

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.69

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.62

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.55

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIX.NEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.85

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.19

-1.85

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и QQQ

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-31.80%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-12.29%

-43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-0.38%

-54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-4.72%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

3.84%

+27.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и QQQ

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

4.03%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

11.81%

+29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.68%

15.61%

+36.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.94%

20.70%

+30.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

20.82%

+30.12%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и QQQ

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и QQQ

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and QQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор