PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. HBIX.NEO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs -36.68% for IBIT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.45%.

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-28.45%
1 год
-36.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и IBIT

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-6.82%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-30.16%-7.72%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and IBIT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.93

The correlation between HBIX.NEO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIX.NEOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.86

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.15

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.87

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.73

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.25

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIX.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.31

-0.97

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и IBIT

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-50.21%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-50.21%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-49.59%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-16.06%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

29.32%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и IBIT

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

9.09%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

33.59%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.68%

43.08%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.94%

49.50%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

49.50%

+1.44%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и IBIT

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и IBIT

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HBIX.NEO and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор