PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

HBIL.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий HBIL.TO и EQLI.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

HBIL.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.67

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.00

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

2.85

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и EQLI.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-15.57%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-12.16%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.89%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-2.64%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.05%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и EQLI.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.65%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

7.25%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

13.79%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

12.49%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

12.49%

-10.44%