PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с AMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

HBIL.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и AMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AMAX.TO с доходностью 9.22%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и AMAX.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOAMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.93

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.26

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.67

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

9.81

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AMAX.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOAMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.93

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.05

-1.50

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и AMAX.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и AMAX.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности AMAX.TO в 7.43%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOAMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-28.60%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-28.60%

+27.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-14.95%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-4.67%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

7.79%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOAMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

15.54%

-14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

33.37%

-32.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

39.99%

-38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

33.23%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

33.23%

-31.18%