PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 12.91% for UMAX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 8.73%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
1.36%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.15%
С начала года
8.73%
1 год
12.91%
3 года*
7.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		8.73%15.16%-9.33%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and UMAX.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.50

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.27

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.62

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

7.31

+7.18

HBIL-U.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки UMAX.TO в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-12.85%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-4.94%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.12%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.77%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и UMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.14%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

7.09%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

8.66%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

10.62%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

10.62%

-8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.72%

ПозицияTTM202520242023
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.72%14.85%14.78%6.96%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and UMAX.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор