PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с HCA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. HBIL-U.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 74.11% for HCA.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как HCA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 34.70%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
0.26%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
34.99%
С начала года
34.70%
1 год
74.11%
3 года*
33.76%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и HCA.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		34.70%53.37%1.61%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and HCA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOHCA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
5.14

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
7.16

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.95

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

8.00

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

35.26

-20.77

HBIL-U.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и HCA.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и HCA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-44.96%

+43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-9.31%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-10.57%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.11%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и HCA.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.34%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

12.22%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

14.49%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

15.85%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

24.23%

-22.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HCA.TO в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.55%3.44%4.42%8.53%5.45%3.56%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and HCA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while HCA.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и HCA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор