PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and FMAX.TO (Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while FMAX.TO is a Financials Equities fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 5.75% for FMAX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как FMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -0.74%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-0.74%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-0.74%12.85%9.07%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and FMAX.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с XUSF.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOFMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.38

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.61

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.39

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

0.86

+13.63

HBIL-U.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FMAX.TO в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и FMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-16.91%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-14.95%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.68%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

6.74%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и FMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.78%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

12.05%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

15.32%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

16.30%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

16.30%

-14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FMAX.TO в 11.67%

ПозицияTTM20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.67%11.03%9.19%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and FMAX.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while FMAX.TO is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и FMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор