PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с XDEV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 19.64%/yr for XDEV.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у XDEV.L с доходностью 36.01%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

XDEV.L

1 день
-0.76%
1 месяц
14.55%
С начала года
36.01%
6 месяцев
37.93%
1 год
69.00%
3 года*
31.68%
5 лет*
19.64%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XDEV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		36.01%33.92%14.03%16.60%-3.36%19.48%-5.65%13.30%-9.92%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and XDEV.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.31

The correlation between HBGD.TO and XDEV.L shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и XDEV.L

Секторы
HBGD.TO
XDEV.L

Технологии

68.7%
33.9%

Финансовые услуги

24.9%
14.8%

Недвижимость

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
XDEV.L
33.9%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
XDEV.L
14.8%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
XDEV.L
1.8%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
XDEV.L
7.5%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

XDEV.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

XDEV.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

XDEV.L
4.5%

Энергетика

HBGD.TO

-

XDEV.L
3.8%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

XDEV.L
8.8%

Промышленность

HBGD.TO

-

XDEV.L
11.4%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

XDEV.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Доходность на риск

HBGD.TO vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOXDEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
4.76

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
6.39

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.88

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

9.25

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

34.08

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEV.L равному 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

4.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.91

-1.65

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и XDEV.L

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XDEV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.62%

-70.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-7.42%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-16.16%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-19.35%

-44.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.76%

-99.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-4.40%

-95.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.02%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и XDEV.L

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

5.82%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

11.56%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

14.42%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

13.66%

+82.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

14.77%

+72.60%

Сравнение комиссий HBGD.TO и XDEV.L

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и XDEV.L

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and XDEV.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

They also come from different issuers: Global X and DWS. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.25% for XDEV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и XDEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор