Сравнение HBFBX с HDOGX
HBFBX (Hennessy Balanced Fund) and HDOGX (Hennessy Total Return Fund) are both Diversified Portfolio funds from Hennessy. Over the past 10 years, HBFBX returned 5.92%/yr vs 6.54%/yr for HDOGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HBFBX charges 0.49%/yr vs 1.77%/yr for HDOGX.
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HDOGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у HDOGX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HDOGX по среднегодовой доходности: 5.92% против 6.54% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.92%
HDOGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам HBFBX и HDOGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 5.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
HDOGX Hennessy Total Return Fund | 3.26% | 14.31% | 2.89% | 8.07% | 6.68% | 11.80% | -4.79% | 12.56% | 0.08% | 11.15% |
Correlation
The correlation between HBFBX and HDOGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.97 |
The correlation between HBFBX and HDOGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBFBX vs. HDOGX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HDOGX
Сравнение HBFBX c HDOGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Total Return Fund (HDOGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HDOGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.01 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 4.71 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HDOGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.48 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HDOGX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HDOGX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HDOGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBFBX | HDOGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -53.25% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -5.67% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -7.97% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -14.84% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -25.37% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.84% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.83% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.41% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HDOGX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.76%, в то время как у Hennessy Total Return Fund (HDOGX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDOGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HDOGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.23% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.86% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 7.67% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 10.09% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.70% | -3.56% |
Сравнение комиссий HBFBX и HDOGX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDOGX в 1.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HDOGX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HDOGX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.77% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HDOGX Hennessy Total Return Fund | 2.11% | 2.17% | 3.80% | 7.55% | 11.88% | 1.35% | 8.29% | 1.72% | 4.91% | 12.76% | 1.17% | 11.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HBFBX and HDOGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HDOGX has higher volatility (2.23%) compared to HBFBX (1.76%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs HDOGX's -53.25%.
HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBFBX и HDOGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор