PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%2.04%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий HBFBX и FRGAX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HBFBX
Hennessy Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.96

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между HBFBX и FRGAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и FRGAX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и FRGAX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-11.77%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.53%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.02%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.62%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и FRGAX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.51%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

7.04%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

12.09%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

10.33%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.33%

-2.20%