Сравнение HBB.TO с VBU.NEO
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both Total Bond Market funds - HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond while VBU.NEO tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, HBB.TO returned 1.30%/yr vs 0.70%/yr for VBU.NEO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VBU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и VBU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VBU.NEO с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HBB.TO превзошли акции VBU.NEO по среднегодовой доходности: 1.30% против 0.70% соответственно.
HBB.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.30%
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам HBB.TO и VBU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.78% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 1.98% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and VBU.NEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between HBB.TO and VBU.NEO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. VBU.NEO — Ранг доходности на риск
HBB.TO
VBU.NEO
Сравнение HBB.TO c VBU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBB.TO | VBU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.07 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и VBU.NEO
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки VBU.NEO в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и VBU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -19.34% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.08% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -5.94% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -18.44% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -19.34% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -7.41% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.31% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и VBU.NEO
Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | VBU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.25% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.67% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.73% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 6.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.95% | +1.14% |
Сравнение комиссий HBB.TO и VBU.NEO
HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBU.NEO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и VBU.NEO
HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and VBU.NEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.22% for VBU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и VBU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор