Сравнение HBAL.TO с ZGRO.TO
HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - HBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Global X, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, HBAL.TO returned 7.68%/yr vs 15.61%/yr for ZGRO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBAL.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAL.TO показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.93%.
HBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAL.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 8.33% | 13.57% | 16.65% | 15.57% | -17.70% | 14.70% | 15.50% | 13.32% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.93% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 17.11% | 16.29% |
Correlation
The correlation between HBAL.TO and ZGRO.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between HBAL.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
HBAL.TO
ZGRO.TO
Сравнение HBAL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAL.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.70 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 14.49 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAL.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -24.67% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.87% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.29% | -11.60% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -16.21% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.43% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.49% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.75% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAL.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 3.05%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.05% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.91% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 11.83% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.18% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 13.19% | -1.05% |
Сравнение комиссий HBAL.TO и ZGRO.TO
HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBAL.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что сопоставимо с доходностью ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAL.TO Global X Balanced Asset Allocation ETF | 2.24% | 2.41% | 2.28% | 1.08% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.19% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
HBAL.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for HBAL.TO.
HBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.20% for HBAL.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBAL.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор