PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBAL.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HBAL.TO returned 7.98%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

HBAL.TO

1 день
0.21%
1 месяц
4.31%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.12%
1 год
19.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		8.28%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-8.40%

Correlation

The correlation between HBAL.TO and XGRO.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between HBAL.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HBAL.TO и XGRO.TO

Секторы
HBAL.TO
XGRO.TO

Технологии

23.7%
25.8%

Финансовые услуги

20.4%
20.3%

Промышленность

10.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.8%

Энергетика

6.9%
7.2%

Здравоохранение

6.9%
5.1%

Сырьевые материалы

6.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Технологии

HBAL.TO
23.7%
XGRO.TO
25.8%

Финансовые услуги

HBAL.TO
20.4%
XGRO.TO
20.3%

Промышленность

HBAL.TO
10.7%
XGRO.TO
7.3%

Потребительский циклический сектор

HBAL.TO
8.3%
XGRO.TO
6.3%

Коммуникационные услуги

HBAL.TO
7.2%
XGRO.TO
6.8%

Энергетика

HBAL.TO
6.9%
XGRO.TO
7.2%

Здравоохранение

HBAL.TO
6.9%
XGRO.TO
5.1%

Сырьевые материалы

HBAL.TO
6.0%
XGRO.TO
5.6%

Потребительский защитный сектор

HBAL.TO
5.4%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

HBAL.TO
2.9%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

HBAL.TO
1.6%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с FBAL.NEOHBAL.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

HBAL.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.22

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.13

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

14.92

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBAL.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-47.97%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-7.12%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-12.47%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-18.40%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.49%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBAL.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.40%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.20%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

10.78%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.05%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

12.26%

-0.13%

Сравнение комиссий HBAL.TO и XGRO.TO

И HBAL.TO, и XGRO.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

HBAL.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBAL.TO and XGRO.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBAL.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор