PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

HBAL.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%20.42%-7.40%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%17.76%-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и VGRO.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.87

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.78

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и VGRO.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-25.36%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.70%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-17.38%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.41%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.46%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.82%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.75%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.91%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

10.53%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.57%

-0.38%