Сравнение HBA.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
HBA.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HBA.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBA.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBA.TO Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | 5.18% | 13.01% | 30.43% | 12.29% | -0.55% | 32.18% | 13.98% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HBA.TO показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
HBA.TO
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBA.TO и HCAL.TO
Доходность на риск
HBA.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HBA.TO
HCAL.TO
Сравнение HBA.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBA.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 4.08 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.96 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 6.44 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 24.95 | -18.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBA.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 4.08 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HBA.TO и HCAL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBA.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBA.TO Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.95% | 4.11% | 4.45% | 6.67% | 8.56% | 5.81% | 2.66% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок HBA.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBA.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -35.05% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.65% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -35.05% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.86% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.89% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.75% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBA.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 6.25%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBA.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.72% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 16.80% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.89% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.91% | +1.32% |