PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HBA.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%14.72%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с XUSF.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HBA.TO и HBNK.TO

HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

4.03

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

5.12

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.79

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

6.44

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

25.18

-20.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

4.03

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

2.36

-1.36

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и HBNK.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-14.78%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.48%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-4.49%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.41%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.17%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.96%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.04%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.56%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

12.47%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

12.47%

+5.70%