PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBA.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBA.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

HBA.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBA.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBA.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%25.43%

Доходность по периодам

С начала года, HBA.TO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%.

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий HBA.TO и CEW.TO

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Доходность на риск

HBA.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBA.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBA.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.04

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.44

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

13.20

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBA.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBA.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBA.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBA.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.55

+0.46

Корреляция

Корреляция между HBA.TO и CEW.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBA.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность HBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HBA.TO и CEW.TO

Максимальная просадка HBA.TO за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBA.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBA.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-53.58%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.67%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-22.46%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-4.35%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.08%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.52%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HBA.TO и CEW.TO

Текущая волатильность для Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) составляет 4.78%, в то время как у iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBA.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.49%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.40%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.49%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

13.34%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.99%

+1.18%