Сравнение HAWX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции MASGX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.53% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и MASGX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
HAWX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
HAWX
MASGX
Сравнение HAWX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.80 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.12 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и MASGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и MASGX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MASGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и MASGX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -36.34% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -14.20% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -36.34% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -36.34% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -11.60% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.38% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.19% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и MASGX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.52% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 15.44% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 20.25% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.17% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.22% | -3.13% |