PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUS с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUS и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и PFFR


2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF
-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-18.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAUS показывает доходность -2.46%, а PFFR немного выше – -2.40%.


HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Residential REIT ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий HAUS и PFFR

HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

HAUS vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUSPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.32

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

0.48

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.45

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

1.11

-2.25

HAUS vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUSPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.14

-0.17

Корреляция

Корреляция между HAUS и PFFR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и PFFR

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
HAUS
Residential REIT ETF
5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и PFFR

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUSPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-53.02%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-6.57%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-6.14%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-7.07%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.68%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и PFFR

Residential REIT ETF (HAUS) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HAUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUSPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.66%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

5.73%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

8.57%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

10.38%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.69%

-1.02%