PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUS с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUS и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и HAUZ


2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF
-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-16.62%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.


HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Residential REIT ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Сравнение комиссий HAUS и HAUZ

HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.


Доходность на риск

HAUS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUSHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.15

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.64

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.26

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

5.27

-6.41

HAUS vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUSHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.15

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.18

-0.21

Корреляция

Корреляция между HAUS и HAUZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и HAUZ

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности HAUZ в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF
5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и HAUZ

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и HAUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUSHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-39.51%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.08%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-10.62%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-11.80%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.38%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и HAUZ

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUSHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.62%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.00%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

14.89%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.76%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.92%

+2.75%