PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.98% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий HASGX и PNSAX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.49

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.15

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между HASGX и PNSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и PNSAX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и PNSAX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-69.47%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.00%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-38.77%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-38.77%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-9.70%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-23.68%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.05%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и PNSAX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 9.36%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

10.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.67%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

24.86%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

23.05%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

23.43%

-0.37%