PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%10.87%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий HASGX и FECGX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HASGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.20

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между HASGX и FECGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и FECGX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и FECGX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-41.85%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.81%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-40.34%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.15%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-16.11%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.36%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и FECGX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.83%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.56%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

25.37%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

24.52%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

27.32%

-4.26%