PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.71% против 20.60% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий HASGX и DMCRX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.60

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.73

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

12.46

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между HASGX и DMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и DMCRX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и DMCRX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-59.16%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.46%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-59.16%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-59.16%

+20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-10.79%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-20.35%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.62%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и DMCRX

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) составляет 9.36%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что HASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

12.40%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

23.15%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

31.42%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

39.55%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

33.88%

-10.82%