PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. HAPS is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 30.45% for EPSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EPSB

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%18.84%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between HAPS and EPSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.85

The correlation between HAPS and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EPSB

Секторы
HAPS
EPSB

Финансовые услуги

17.7%
13.8%

Здравоохранение

17.7%
6.3%

Технологии

14.0%
22.6%

Промышленность

13.5%
29.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Энергетика

7.2%
3.2%

Недвижимость

6.7%
6.1%

Сырьевые материалы

6.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
EPSB
13.8%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
EPSB
6.3%

Технологии

HAPS
14.0%
EPSB
22.6%

Промышленность

HAPS
13.5%
EPSB
29.9%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
EPSB
7.9%

Энергетика

HAPS
7.2%
EPSB
3.2%

Недвижимость

HAPS
6.7%
EPSB
6.1%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
EPSB
7.1%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
EPSB

-

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
EPSB

-

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
EPSB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

HAPS vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.05

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.06

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.62

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.27

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.14

-1.57

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EPSB

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-8.46%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.46%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.57%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EPSB

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеют волатильность 4.40% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.89%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.95%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.37%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.37%

+5.46%

Сравнение комиссий HAPS и EPSB

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EPSB

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM202520242023
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EPSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.51% for HAPS.

Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор