PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPS с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EPSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. HAPS is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, HAPS returned 31.92% vs 27.92% for EPSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPS показывает доходность 20.78%, а EPSB немного ниже – 20.50%.

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.50%
С начала года
20.50%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EPSB

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%20.72%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.50%14.56%

Correlation

The correlation between HAPS and EPSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.83

The correlation between HAPS and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EPSB

Секторы
HAPS
EPSB

Финансовые услуги

17.3%
13.1%

Технологии

16.8%
23.3%

Здравоохранение

16.1%
7.9%

Промышленность

14.7%
28.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.3%

Энергетика

7.2%
2.7%

Недвижимость

5.9%
5.7%

Сырьевые материалы

5.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
EPSB
13.1%

Технологии

HAPS
16.8%
EPSB
23.3%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
EPSB
7.9%

Промышленность

HAPS
14.7%
EPSB
28.8%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
EPSB
9.3%

Энергетика

HAPS
7.2%
EPSB
2.7%

Недвижимость

HAPS
5.9%
EPSB
5.7%

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
EPSB
6.4%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
EPSB

-

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
EPSB

-

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
EPSB
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с OASCEPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с RWK

Доходность на риск

HAPS vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.83

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.77

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.23

-0.35

HAPS vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EPSB

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-8.46%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.46%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.51%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.49%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EPSB

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 3.38%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.28%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.30%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

15.37%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

15.37%

+5.24%

Сравнение комиссий HAPS и EPSB

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EPSB

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EPSB в 1.13%

ПозицияTTM202520242023
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EPSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (3.60%) compared to HAPS (3.38%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, HAPS leads with 31.92% vs 27.92% for EPSB. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 31.92% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.47% for HAPS.

Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.88% for EPSB.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор