PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с EMES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с EMES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while EMES is actively managed. Over the past year, HAPS returned 26.09% vs 46.81% for EMES. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for EMES.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и EMES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у EMES с доходностью 28.30%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMES

1 день
-1.25%
1 месяц
5.92%
С начала года
28.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и EMES

2026 (YTD)2025
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%14.32%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		28.30%12.63%

Correlation

The correlation between HAPS and EMES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.52

The correlation between HAPS and EMES has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и EMES

Секторы
HAPS
EMES

Финансовые услуги

17.7%
14.2%

Здравоохранение

17.7%
1.1%

Технологии

14.0%
42.9%

Промышленность

13.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.8%

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

6.7%
3.0%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
EMES
14.2%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
EMES
1.1%

Технологии

HAPS
14.0%
EMES
42.9%

Промышленность

HAPS
13.5%
EMES
16.3%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
EMES
14.8%

Энергетика

HAPS
7.2%
EMES

-

Недвижимость

HAPS
6.7%
EMES
3.0%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
EMES

-

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
EMES
4.7%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
EMES
3.1%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
EMES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Emerging Markets Select ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с HEEMEMES с MEDIEMES с HGEREMES с XCNYEMES с EMDM

Доходность на риск

HAPS vs. EMES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c EMES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSEMESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.62

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

14.07

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. EMES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EMES равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и EMES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSEMESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.06

-1.52

Просадки

Сравнение просадок HAPS и EMES

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки EMES в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и EMES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSEMESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-12.98%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.98%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.07%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.34%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и EMES

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.32%, в то время как у Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSEMESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

8.70%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

18.31%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.89%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.56%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.56%

+0.27%

Сравнение комиссий HAPS и EMES

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMES в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и EMES

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности EMES в 0.42%

ПозицияTTM202520242023
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and EMES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (8.70%) compared to HAPS (4.32%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs EMES's -12.98%.

On 1-year performance, EMES leads with 46.81% vs 26.09% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 46.81% return vs 26.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

HAPS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.42% for EMES.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while EMES is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.65% for EMES.

EMES currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и EMES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор