PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с UNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

HAPI и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%30.29%6.17%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-2.07%9.92%9.42%14.18%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
9.78%
3 года*
8.77%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий HAPI и UNOV

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

HAPI vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.24

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.78

+0.62

Корреляция

Корреляция между HAPI и UNOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и UNOV

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и UNOV

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPIUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-13.84%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-5.78%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.25%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.69%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.21%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и UNOV

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPIUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.74%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

4.55%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

8.50%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

6.77%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

7.77%

+8.03%