PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAONX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HAONX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAONX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HABDXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HAONX и SIMYX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HAONX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.57

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.79

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

10.56

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между HAONX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и SIMYX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HAONX и SIMYX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAONXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-32.14%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.55%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-25.06%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.81%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.14%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.26%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и SIMYX

Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAONXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.00%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

7.43%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

12.61%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

11.33%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

12.25%

+4.97%