Сравнение HAL.NS с DOL.TO
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HAL.NS returned 78.89%/yr vs 31.27%/yr for DOL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -3.40%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
DOL.TO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- 31.27%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам HAL.NS и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 122.59% | 50.17% | 35.95% | -4.35% | -29.96% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -3.40% | 60.96% | 39.95% | 24.76% | 30.66% | 24.97% | 22.53% | 47.60% | -35.67% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and DOL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
HAL.NS
DOL.TO
Сравнение HAL.NS c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.46 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.05 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и DOL.TO
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -44.29% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -15.79% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -15.79% | -28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -15.79% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -4.06% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -6.16% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 6.91% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и DOL.TO
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 11.46% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 19.81% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 23.22% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 22.76% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 25.35% | +24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и DOL.TO
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and DOL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор