Сравнение HAINX с FAOIX
HAINX (Harbor International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAINX returned 7.31%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HAINX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAINX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции FAOIX немного впереди с 7.40%.
HAINX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам HAINX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 5.18% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HAINX and FAOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between HAINX and FAOIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAINX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HAINX
FAOIX
Сравнение HAINX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.26 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.44 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.21 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и FAOIX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAINX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -59.86% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.28% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -36.33% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -36.33% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.85% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.20% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.98% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и FAOIX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAINX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 3.99% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 9.16% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.69% | -0.06% |
Сравнение комиссий HAINX и FAOIX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и FAOIX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HAINX Harbor International Fund | 3.39% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
HAINX and FAOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAINX has higher volatility (4.29%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs FAOIX's -59.86%.
HAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAINX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор