Сравнение HAINX с FAOCX
HAINX (Harbor International Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAINX returned 7.31%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности HAINX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HAINX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.29% соответственно.
HAINX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам HAINX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 5.18% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between HAINX and FAOCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between HAINX and FAOCX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAINX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
HAINX
FAOCX
Сравнение HAINX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.33 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.57 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.27 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и FAOCX
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -60.45% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.33% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -14.05% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -36.96% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -36.96% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.90% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -15.62% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.02% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и FAOCX
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAINX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 3.98% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 9.13% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.72% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.69% | -0.06% |
Сравнение комиссий HAINX и FAOCX
HAINX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и FAOCX
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
HAINX Harbor International Fund | 3.39% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
HAINX and FAOCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAINX has higher volatility (4.29%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs FAOCX's -60.45%.
HAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAINX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор