Сравнение HAG.DE с CHG.L
HAG.DE (Hensoldt Ag) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 41.93%/yr vs 14.14%/yr for CHG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и CHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как CHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CHG.L с доходностью 13.41%.
HAG.DE
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 41.93%
- 10 лет*
- —
CHG.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.48%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 3.66% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 16.25% |
CHG.L Chemring Group plc | 13.41% | 38.90% | 0.15% | 22.92% | -3.12% | 12.04% | 28.25% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and CHG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, HAG.DE and CHG.L have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
HAG.DE
CHG.L
Сравнение HAG.DE c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAG.DE | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.32 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.62 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и CHG.L
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки CHG.L в -77.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -77.99% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -23.72% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -26.92% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -30.26% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -10.92% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -43.57% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 12.48% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и CHG.L
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Chemring Group plc (CHG.L) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 11.94% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 24.61% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 31.54% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 30.14% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 33.70% | +15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и CHG.L
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CHG.L в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.52% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and CHG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор