Сравнение CHG.L с SMIN.L
CHG.L (Chemring Group plc) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHG.L in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CHG.L returned 15.92%/yr vs 11.29%/yr for SMIN.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.L и SMIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHG.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SMIN.L с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CHG.L превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 15.92% против 11.29% соответственно.
CHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 15.92%
SMIN.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам CHG.L и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 6.86% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 7.61% | 39.71% | 0.12% | 13.23% | 3.97% | 7.69% | -8.47% | 27.37% | -5.41% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CHG.L and SMIN.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between CHG.L and SMIN.L shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHG.L:
£1.39B
SMIN.L:
£8.13B
CHG.L:
£0.28
SMIN.L:
£1.70
CHG.L:
17.88
SMIN.L:
14.84
CHG.L:
0.12
SMIN.L:
0.04
CHG.L:
1.35
SMIN.L:
1.52
CHG.L:
3.77
SMIN.L:
4.91
CHG.L:
£1.02B
SMIN.L:
£5.46B
CHG.L:
£1.01B
SMIN.L:
£1.39B
CHG.L:
£193.20M
SMIN.L:
£965.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.L vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
CHG.L
SMIN.L
Сравнение CHG.L c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHG.L | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.66 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.58 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHG.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.69 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CHG.L и SMIN.L
Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки SMIN.L в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -60.05% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -22.87% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -22.87% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -22.87% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -53.96% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -7.83% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.36% | -16.36% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 5.89% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.L и SMIN.L
Chemring Group plc (CHG.L) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 6.88% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 20.37% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 22.20% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 22.38% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 25.88% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.L и SMIN.L
Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.60% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 2.16% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.L и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHG.L и SMIN.L
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
SMIN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 915.00M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SMIN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 915.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
SMIN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о чистой прибыли в 130.00M при выручке в 915.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHG.L and SMIN.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.L и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор