PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-2.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с HSNIXHADAX с SCLAXHADAX с SICIXHADAX с PALDX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий HADAX и FRGAX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

HADAX
Hartford Balanced HLS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

HADAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.93

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.96

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.27

-1.26

Корреляция

Корреляция между HADAX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и FRGAX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и FRGAX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-11.77%

-79.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.53%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.02%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-1.62%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и FRGAX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.51%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.09%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

10.33%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

10.33%

+1.57%