Сравнение HACBX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HACBX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACBX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | -0.36% | 7.02% | 1.57% | 5.73% | -13.36% | -1.66% | 9.10% | 8.58% | 1.75% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%.
HACBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACBX и LSSAX
HACBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
HACBX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
HACBX
LSSAX
Сравнение HACBX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.22 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.63 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.62 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HACBX и LSSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBX и LSSAX
Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBX Harbor Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 4.21% | 3.83% | 3.15% | 2.18% | 4.43% | 3.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок HACBX и LSSAX
Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -16.40% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.45% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.43% | -16.40% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.28% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.98% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBX и LSSAX
Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.68% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.69% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.73% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.39% | +0.89% |